3032 Ravnanje s tveganji
Vsebina predmeta
- Vpliv finančnih tveganj na sodobno poslovanje, regulacijski okvir za merjenje in upravljanje s finančnimi tveganji, faktorji tveganja in distribucije verjetnosti
- Kvantitativno modeliranje finančnih tveganj
- Value at Risk (VaR) metodologija
- Expected shortfall (ES) metodologija
- Modeliranje časovnih serij
- modeli stacionarnih časovnih serij
- modeli nestacionarnih časovnih serij
- ARCH/GARCH modeli volatilnosti
- teorija ekstremnih vrednosti
- Modeli merjenja kreditnega tveganja
- strukturalni modeli
- threshold modeli
- hibridni modeli
- Monte Carlo metoda
- Modeli merjenja tržnih tveganj
- parametrijski modeli
- neparametrijski modeli
- hibridni modeli
- Modeli merjenja operativnega tveganja
- pristop temeljnega indikatorja
- standardizirani pristop
- napredni pristop
Cilji in kompetence
Študenti:
- uporabljajo najpomembnejša znanja in veščine, da bi uspešno opravili ekonomsko analizo na področju ravnanja s tveganji,
- poznajo značilnosti različnih vrst tveganj,
- uporabljajo ekonometrijske metode pri presoji tveganja,
- uporabljajo instrumente za ravnanje s tveganji.
Kompetence:
- razumevanje pomena in vloge ravnanja s tveganji v sodobnem poslovanju,
- razumevanje najnovejših metod in modelov ekonometričnega modeliranja tveganja,
- razumevanje naprednih statistično-matematičnih metod, ki se uporabljajo na področju ravnanja s tveganji,
- uporaba razvitih statističnih aparatov za merjenje tveganja na praktičnih primerih,
- razumevanje kvantitativnega modeliranja in testiranja modela merjenja kreditnega, tržnega in operativnega tveganja,
- kritično ocenjevanje lastnosti, predpisanih zahtev in tveganja na različnih trgih,
- razumevanje narave tveganja in ravnanja s tveganji skozi uporabo modernih finančnih instrumentov in finančnih derivatov.